Открытая энциклопедия свойств алгоритмов

Алгоритм Ланцоша с полной переортогонализацией
Последовательный алгоритм
Последовательная сложность	[math]\displaystyle{ O(n^2) }[/math]
Объём входных данных	[math]\displaystyle{ \frac{n(n + 1)}{2} }[/math]
Объём выходных данных	[math]\displaystyle{ k(n + 1) }[/math]
Параллельный алгоритм
Высота ярусно-параллельной формы	[math]\displaystyle{ O(k) }[/math]
Ширина ярусно-параллельной формы	[math]\displaystyle{ O(n^2) }[/math]

Общее описание алгоритма.

Алгоритм Ланцоша ищет собвственные значения и собственные векторы для симетричной матрицы A вещественных чисел. Является итерацонным алгоритмом. Алгоритм Ланцоша использует степенной метод ([math]\displaystyle{ b_{k+1} = \frac{Ab_k}{||Ab_k||} }[/math]) для поиска наибольших собственных значений и векторов матриц.

В отличие от прямых алгоритмов требует мешьше памяти и мощности, что является несомненным плюсом для больших матриц.

Несмотря на свою скорость работы и экономию памяти, сначала не был популярным алгоритмом из – за недостаточной вычислительной устойчивости. В 1970 году Ojalvo и Newman показали способ сделать алгоритм достаточно устойчивым. В этой же статье алгоритм был применен к расчету инженерной конструкции с большим количеством узлов, которые подвергались динамической нагрузке.

Математическое описание алгоритма

Памятка: Степенной метод нахождения наибольшего собственного числа матрицы можно сформулировать в предельном виде: если [math]\displaystyle{ b_0 }[/math] – случайный вектор, и [math]\displaystyle{ b_n+1 = Ab_n }[/math], тогда для больших чисел n предел [math]\displaystyle{ x_n/||x_n|| }[/math] стремится к нормированному наибольшему собственному вектору.

Алгоритм Ланцоша комбинирует метод Ланцоша для нахождения крыловского подпространства и метод Релэя – Ритца.

Подпространство Крылова для степенного метода: [math]\displaystyle{ K_m(v,A) = span[x_1, Ax_1, A^2x_1, ..., A^{k-1}x_1] }[/math]

В качестве входных данных для алгоритма Ланцоша подаются квадратная матрица размерности [math]\displaystyle{ n }[/math]X[math]\displaystyle{ n }[/math]: [math]\displaystyle{ A=A^T }[/math]; а так же вектор начального приближения [math]\displaystyle{ b }[/math]. Метод осуществляет поиск трехдиагональной симметричной матрицы [math]\displaystyle{ T_k=Q_k^TAQ_k }[/math]. Причем собственные значения [math]\displaystyle{ T_k }[/math] таковы, что приближают собственные значения исходной матрицы [math]\displaystyle{ A }[/math]. То есть на каждом [math]\displaystyle{ k }[/math]-м шаге из ортонормированных векторов Ланцоша строится матрица [math]\displaystyle{ Q_k = [q_1,q_2,...,q_k] }[/math] и в качестве приближенных собственных значений матрицы [math]\displaystyle{ A }[/math] принимаются числа Ритца. Пусть [math]\displaystyle{ T\lt sub\gt k\lt /sub\gt =VAV\lt sup\gt T\lt /sup\gt }[/math] есть спектральное разложение матрицы [math]\displaystyle{ T_k }[/math], столбцы матрицы [math]\displaystyle{ Q_kV }[/math] рассматриваются как приближения к соответсвующим собственным векторам матрицы [math]\displaystyle{ A }[/math]:

Схема

Input: A, b (random vector with unit norm)

[math]\displaystyle{ \begin{align} q_1 = b/||b||_2, \beta_0 = 0, q_0 = 0 \\ for j = 1 ,...,k \\ q_1&=b/||b||,\beta_0=0,q_o=0. \\ z&=Aq_j, \\ \alpha_j&=q_j^Tz, \\ z&=z-\alpha_jq_j-\beta_{j-1}q_{j-1}, \\ \beta&=||z||,\\ q_{j+1}&=z/\beta_j, \quad j \in [1, k]. \end{align} }[/math]

Библиотеки реализующие алгоритм

The IETL Project http://www.comp-phys.org/software/ietl/ C++

NAG Library http://www.nag.com/content/nag-library C, C++, Fortran, C#, MATLAB, R

ARPACK https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/m_src/arpack/arpack.html MATLAB

GrapLab https://turi.com/products/create/open_source.html C++

С частично переортаганализацией

LANSO/PLANSO http://web.cs.ucdavis.edu/~bai/ET/lanczos_methods/overview_PLANSO.html Fortran (уже распараллелена)