Участник:Lonalone/Генерация гауссовского вектора методом линейных преобразований: различия между версиями
Lonalone (обсуждение | вклад) Новая страница: «Автор описания: ''Меньших И. М.'' ---- == Свойства и структура алгоритма == === Общее описание ал…» |
Lonalone (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
=== Общее описание алгоритма === | === Общее описание алгоритма === | ||
В статье приведен алгоритм генерации n-мерного | В статье приведен алгоритм генерации n-мерного случайного вектора, распределенного по нормальному закону, с помощью метода линейных преобразований. Этот метод является одним из наиболее распространенных так называемых корреляционных методов, применяемых в случаях, когда при моделировании непрерывного n-мерного случайного вектора достаточно обеспечить лишь требуемые значения элементов корреляционной матрицы этого вектора (для случая нормального распределения выполнение названного требования означает выполнение достаточного условия полного статистического соответствия теоретического и моделируемого распределений)<ref name="VVVVVV"> https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 </ref> и вектора математических ожиданий компонент.<br><br> | ||
Идея алгоритма заключается в линейном преобразовании случайного n-мерного вектора Y c независимыми | Идея алгоритма заключается в линейном преобразовании случайного n-мерного вектора Y c независимыми распределенными по стандартному нормальному закону компонентами в случайный вектор X с требуемыми корреляционной матрицей и вектором математических ожиданий компонент. Вектор Y же получается с помощью приближения по ЦПТ равномерным распределением на [0,1]. | ||
=== Математическое описание алгоритма === | === Математическое описание алгоритма === | ||
Версия от 17:16, 22 октября 2018
Автор описания: Меньших И. М.
Свойства и структура алгоритма
Общее описание алгоритма
В статье приведен алгоритм генерации n-мерного случайного вектора, распределенного по нормальному закону, с помощью метода линейных преобразований. Этот метод является одним из наиболее распространенных так называемых корреляционных методов, применяемых в случаях, когда при моделировании непрерывного n-мерного случайного вектора достаточно обеспечить лишь требуемые значения элементов корреляционной матрицы этого вектора (для случая нормального распределения выполнение названного требования означает выполнение достаточного условия полного статистического соответствия теоретического и моделируемого распределений)[1] и вектора математических ожиданий компонент.
Идея алгоритма заключается в линейном преобразовании случайного n-мерного вектора Y c независимыми распределенными по стандартному нормальному закону компонентами в случайный вектор X с требуемыми корреляционной матрицей и вектором математических ожиданий компонент. Вектор Y же получается с помощью приближения по ЦПТ равномерным распределением на [0,1].