Участник:Lonalone/Генерация гауссова вектора
Генерация n-мерного гауссова случайного вектора
Меньших И. М.
Свойства и структура алгоритма
Общее описание алгоритма
В статье приведен алгоритм генерации n-мерного гауссова случайного вектора с помощью метода линейных преобразований. Этот метод является одним из наиболее распространенных так называемых корреляционных методов, применяемых в случаях, когда при моделировании непрерывного n-мерного случайного вектора достаточно обеспечить лишь требуемые значения элементов корреляционной матрицы этого вектора (для случая нормального распределения выполнение названного требования означает выполнение достаточного условия полного статистического соответствия теоретического и моделируемого распределений) и матрицы математических ожиданий.
Идея алгоритма заключается в линейном преобразовании случайного n-мерного вектора Y c независимыми стандартно нормально распределенными компонентами в случайный вектор X с требуемыми корреляционной матрицей и вектором математических ожиданий компонент. Вектор Y же получается с помощью приближения по ЦПТ равномерным распределением на [0,1].